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市場リスク管理・ALM

市場リスク管理・ALM

市場リスク管理・ALMとは

市場リスクに関する各リスク要因を認識し、これらに関するギャップ、デュレーションなどの感応度、VaR(Value at Risk)、EaR(Earnings at Risk)などの指標によって市場リスクを効果的に計量するほか、ALM等様々な観点からコンサルティングを行っています。
金融取引あるいはそのポートフォリオの価値が、市場要因によって減価する可能性(=市場リスク)を、各リスク要因に対する感応度やギャップ、デュレーション、VaR(Value at Risk)、EaRなどの手法によって効果的に計量いたします。また、現在実施されている市場リスク計量モデルやパラメータ推定手法の検証等にも幅広く対応いたします。その際、流動性預金のコア預金モデル、定期預金の期限前解約モデルなど顧客行動のモデル化、将来収益分析にも対応いたします。

ALMリスク(市場・流動性)管理の全体像

市場リスク管理・ALM_説明イメージ図

将来収益分析イメージ

期間損益予測(NII)

期間損益予測(NII)

地域別損益

地域別損益

リスク対比リターン

リスク対比リターン

EaR分析

EaR分析

個人向けローン管理システム PersonalLoanGauge®

PersonalLoanGauge® は、住宅ローンに代表される個人向けローンの将来にわたる収益性、および、債務者属性別の貸倒・繰上返済の傾向を分析するシステムです。複数の金融機関に導入いただいており、①新規ローンの実行予定や、将来の金利水準、貸倒率、繰上返済率等の変化が、収益性に及ぼす影響度の把握や、②収益性を考慮した審査ルールの検討など、収益管理やリスク管理のみならず営業推進においても幅広く活用することができます。

将来収益推移

将来収益推移

返済比率の分布

返済比率の分布

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