アセットアロケーション

アセットロケーションとは

「多期間最適化やリスクファクターに着目した基本ポートフォリオ策定」「機械学習型アロケーション」「ロボアドバイザーロジック開発」をはじめとする様々なアセットアロケーション手法の研究・開発や投資助言等を行っています。

金融機関向け有価証券運用支援サービス

市場予兆管理支援、ポートフォリオ投資助言、カスタマイズ型ソリューション開発の３つの観点から、RAFも意識した実効的な運用態勢強化を支援します。

予兆管理モデル概要

予兆管理システムにおける予兆スコアの算出プロセスは以下の通りです。

• 各々の予兆管理モジュールが (各々の観点において) 金利上昇 (株価下落) リスクをスコア化 (0～100ポイント)
• 上記により数値化された金利上昇（株価下落）リスクに関するスコア値を、加重平均によって統合（Aggregate Scoreの算出）

総合スコア (Aggregate Score) 算出までのイメージ

ポートフォリオ投資助言サービス

QuantivestAAAシリーズ

現代ポートフォリオ理論を用いた資産配分の意思決定支援ツール

金融機関を中心とする機関投資家のお客さま向けに開発した、有価証券投資ポートフォリオに関する策定支援ツールです。分析対象資産としては、内外債券、内外株式、などの伝統資産の他、内外の変動利付国債、MBS、不動産、なども含まれると同時に、リスク量分析機能、資産別にリスク量を割り当てるリスクバジェッティング機能、業務純益など期間損益への影響度を分析する最適化/シナリオテスト機能、なども有しております。資産価格下落リスクに注目したVaR　(Value at Risk)やCVaR (Conditional VaR)などの計量尺度の算出、内外各国のイールドカーブシナリオに関する設定などの機能も有する現代ポートフォリオ理論を用いた資産配分の意思決定支援ツールです。

ランダムフォレスト活用型AAモデル

機械学習を活用した投資戦略の一例

1. 広範な市場データとニュース情報をもとに、多様な市場パターンを仮想し、どのようなルールで分類していくのか判定する「決定木」を推定します。
2. 当戦略では、予測力の高い「決定木」に直近のファクター値を当てはめることで翌営業日の予測リターンを算出します。

ロボアドバイザー/ライフプランシミュレータのロジック開発

個人投資家向けリスク許容度診断、アセットアロケーション、Glide Path（加齢に伴うリスク許容度の変化に応じてポートフォリオリスクを自動的に調整する仕組み）やライフプランシミュレータの収支シミュレーション等の研究・開発を行い、みずほ銀行の「資産運用ロボアドバイザー SMART FOLIO」やアセットマネジメントOneの「みらいしるべ」等にそのロジックを提供しています。