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統合リスク管理

統合リスク管理

統合リスク管理とは

当社では、市場リスク管理信用リスク管理事業リスク管理の観点から、それぞれALM、クレジット・ポートフォリオ・マネジメント、エンタープライズ・リスク・マネジメントといった統合的なリスク管理や、さらには、諸リスクを統合して把握しつつ、資本配賦等によって事業部門毎の対応を検討するような手法のコンサルティングを行っています。

ALM(Asset Liability Management)

当社では、事業として資金調達・運用を行う事業会社や金融機関に対し、市場リスク管理・ALMに関するコンサルティングを行っています。
詳しくは「市場リスク管理・ALM」をご覧ください。

クレジット・ポートフォリオ・マネジメント

クレジット・ポートフォリオ・マネジメント(CPM)とは、金融機関が与信ポートフォリオのリスクとリターンを評価し、信用リスクの移転取引等によって与信集中リスクを削減するなど、ポートフォリオの健全性や収益性を高めていく管理手法です。
当社では、信用リスクとリターンの適切な管理に基づいて、クレジット市場を活用しつつ、リターンの向上を目的としたコントロール方法についてコンサルティングを行います。
さらには、資本コストまで考慮した個別債権毎の採算性評価や、貸出金利や与信上限の設定方法、資本配賦の考え方などについてもコンサルティングを行っています。

エンタープライズ・リスク・マネジメント

エンタープライズ・リスク・マネジメント(ERM)とは、企業の目標達成のために、企業が内包するリスクを組織全体で統合的に管理する枠組みです。
したがってERMとして取り組むべきリスクの対象は実に多くのカテゴリーにわたります。
その中で当社では、主として事業リスク、財務リスクにフォーカスし、それらを統合することでお客さまのERMの支援をいたします。

エンタープライズ・リスク・マネジメントのイメージ図

当社の実績

当社ではエンタープライズ・リスク・マネジメントに関する豊富な経験と実績を有しております。

  • 全社的リスク管理体制構築の支援
  • 資本政策のアドバイザリー
  • 経営管理指標に関する分析

RAF導入アドバイザリー

経営戦略の明確化・可視化ツールとしてのリスクアペタイトフレームワーク(RAF)の活用をご提案します。RAFは「経営のあり方」そのものであり、各金融機関のビジネスモデルの個別性を前提とするリスク・リターンを意識した経営管理の枠組みです。
リスクアペタイトは、定量項目である「収益・資本・流動性」と定性項目である「企業文化・経営方針・経営目標」から構成され、弊社では定量分析による現状把握とストレステストの活用から、あるべき経営方針への議論を支援いたします。

収益管理高度化

様々なデータ活用により、精緻な将来の収益変動分布を推定します。用いるデータは、B/SやP/Lに関連する各種社内データに加え、営業エリア毎の顧客特性や競合状況、人口動態、景気動向等の統計データを組み合わせ、エリア×事業セグメント単位での収益計画・資本配賦計画策定のサポートをいたします。

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