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MESSAGE

メッセージ

博士課程在籍中やポストドクターの方には、インターンシップの機会を提供いたします。
インターンシップ期間中、与えられたプロジェクトを通じて当社の社員と一緒に働くことにより、これまでの研究生活で培ってきた数理科学、データアナリティクスやプログラミングの専門知識が実務の世界でどのように活かされているか等、具体的な事例を体験することができます。
(なお、インターン制度には事前審査があります。期間や条件は個別に相談させていただきます。また、基本的にテレワークを中心としたハイブリット型での実施を予定しております。)
将来、高度な金融数理技術やデータアナリティクスのプロフェッショナルとして活躍されたい方は、みずほ第一フィナンシャルテクノロジーのインターンシップにぜひご応募ください。お待ちしております。

なお、修士課程を卒業した方は、みずほフィナンシャルグループにてインターンシップを実施しております。詳細は、みずほフィナンシャルグループホームぺージをご覧ください。

EXAMPLES

過去の実施例

インターンシップでは、下記のような内容を実施します。最終日には、成果報告の発表も行います。

収益・リスク管理

  • 時系列モデルの調査および経済データによるモデル構築
  • コモディティ価格モデルの作成
  • 企業価値モデルの拡張およびマクロストレステスト対応に向けた基礎的研究
  • CVA計測に関する調査・研究
  • 粒子フィルタ法を用いた金利モデルのパラメータ推計
  • 拡張カルマンフィルターを応用したクレジットモデルパラメータ推計

投資・運用手法
開発

  • 金利リスク管理システムの開発支援および調査分析
  • リスク制御手法によるポートフォリオ構築の高度化に関する分析
  • 日本株式におけるリスクファクターモデルを用いた予測力向上のための検証

新商品・新金融
スキーム

  • デフォルト強度と金利間の相関を考慮したCDSのプライシング
  • 最適化によるイールドカーブ構築
  • マルチファクター・ショート・レート・モデルによるバミューダン・スワップションの評価

JOB DESCRIPTION

募集要項

当社では、理工学系・経済学系学科に所属する大学院博士課程(後期)在学生およびポストドクターのみなさまへ、以下のとおり、インターンシップの機会を設けております。時期・期間はご要望に合わせて調整可能ですので、直接お問い合わせください。

対象 理工学系・経済学系学科に所属する大学院博士課程(後期)在学生およびポストドクター
期間 7月以降、延べ15~20日程度(土・日・祝日休み)。応相談。
勤務時間 原則9時30分~18時00分(実働7時間30分、休憩時間1時間)
待遇 当社規程による
募集人員 若干名
仕事の内容 フィナンシャルエンジニアリングおよびデータアナリティクスに関する業務
  • 金融商品・資産運用手法やリスク管理モデルの開発、分析、検証
  • AIや機械学習、統計分析手法を用いた金融関連データの解析
    EX) ビックデータを活用した投資モデル開発、非構造化データを用いた審査モデル構築
過去の実施例はこちら
選考方法 履歴書による書類選考および面接
  • 理学、工学、経済学のいずれかの分野における修士卒レベルの専門知識
  • Python、R、C/C++、VBA等のプログラミング知識(初級レベルでも可)
    ※金融の知識は不要です。(こちらでフォロー致します)

<第1次> 書類選考:書類選考合格者のみに面接日程をご連絡します。
<第2次> 面接

募集要項(PDF)はこちら
勤務地

本社(東京都千代田区)
東京メトロ半蔵門線 半蔵門駅3a番出口より徒歩約3分
東京メトロ有楽町線 麹町駅3番出口より徒歩約5分

アクセスについてはこちら
応募方法

ENTRYページよりご応募ください。具体的な内容につきましては当社より折り返しご連絡いたします。

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