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CreditGauge

与信ポートフォリオの信用リスク計測システム

CreditGaugeRマークは、与信ポートフォリオの信用リスク計測を行うパッケージソフトウェアです。モンテカルロ法により与信ポートフォリオから発生する損失額の分布状況(信用VaR等)を分析できます。CreditGaugeRマークは、2004年12月にスタートした全国地方銀行協会の信用リスク管理高度化プロジェクト(信用リスク情報統合サービスCRITS)における信用リスク評価ツールとして採用され、2014年4月からはマクロストレステスト機能を実装した新バージョンも稼動し、会員63行(2015年11月30日現在)で利用して頂いているほか、第二地方銀行等その他の金融機関においてもご利用頂いています。

主要機能

リスク計測機能

  • モンテカルロ・シミュレーションによるリスク計測機能を搭載
  • デフォルト・モード(簿価基準)とMtMモード(時価基準)でのリスク量算出に対応
  • リスク計測の対象資産として、法人債権、個人債権、証券化商品をカバー
  • 企業グループの連鎖倒産の可能性を考慮した信用リスク計測にも対応
  • リスクホライズンについては1年から5年まで選択可能

リスク分析機能

  • 個別債務者、個別債権にリスク配分を行う機能を備えており、様々な切り口でリスクを捕らえることが可能
  • さらに、算出されたリスク量を与信集中要因(アンシステマティック・リスク)とデフォルト率変動要因(システマティック・リスク)に分解する機能も備えており、リスクの発生要因まで遡った分析も可能

(マクロ)ストレステスト機能

  • ユーザーが任意に選択したGDPや株価指数等のマクロ金融経済指標に対するストレスシナリオを入力することにより、当該ストレスシナリオが顕現化した場合のパラメータやリスク量への影響を把握するマクロストレステストを実行可能
  • 個別債務者の格付や与信残高等の属性やパラメータの変更シナリオを画面上で設定することもでき、ストレスシナリオを柔軟に設定可能

感応度推定機能

  • 債務者間の信用力相関を表すパラメータである感応度を推定する機能を搭載
  • ユーザーが自ら推定した感応度を入力することも可能

解析的手法(オプション機能)

  • 当社の独自技術である「解析的手法」により、速度と精度のトレードオフが著しいモンテカルロ・シミュレーションの弱点を克服、高い精度を保ちつつ極めて高速なリスク計測およびリスク配分を実現
  • VaRベース、およびCVaRベースでのリスク寄与度を高精度に算出する事ができ、より精緻に与信集中リスクを把握可能

与信ポートフォリオの信用リスク計測システムのイメージ図

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