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QuantivestAAA
シリーズ

現代ポートフォリオ理論を用いた資産配分の意思決定支援ツール

金融機関を中心とする機関投資家のお客さま向けに開発した、有価証券投資ポートフォリオに関する策定支援ツールです。分析対象資産としては、内外債券、内外株式、などの伝統資産の他、内外の変動利付国債、MBS、不動産、なども含まれると同時に、リスク量分析機能、資産別にリスク量を割り当てるリスクバジェッティング機能、業務純益など期間損益への影響度を分析する最適化/シナリオテスト機能、なども有しております。資産価格下落リスクに注目したVaR (Value at Risk)やCVaR (Conditional VaR)などの計量尺度の算出、内外各国のイールドカーブシナリオに関する設定などの機能も有します。

現状分析画面一例
現状分析画面一例のイメージ図
イールドカーブシナリオ設定例
イールドカーブシナリオ設定例のイメージ図
最適化結果画面一例
最適化結果画面一例のイメージ図
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