みずほ第一フィナンシャルテクノロジーみずほ第一フィナンシャルテクノロジー

One MIZUHO 未来へ。お客さまとともに

機関投資家のみなさまへ

当社では、機関投資家のお客さまに資産運用コンサルティングや投資助言を行っています。分散投資のみに着目した伝統的なコンサルティングと異なり、下方リスク制御、相場予兆管理、環境変化に応じた機動的リバランスルールの策定、リスクファクターベースのポートフォリオ管理、低流動性資産の考慮、実現損益制約の考慮など、機関投資家のみなさまが直面する様々な課題に対して、高い技術力で取り組む点が特徴です。
これらのサービスは、当社の親会社3社やグループの投資顧問会社に加え、年金基金、地方金融機関、中央金融法人、学校法人、財団法人、事業法人など、幅広い機関投資家のみなさまにご活用頂いています。また、資産運用に関する調査研究業務の受託も行っています。

年金基金(公的、私的)

公的および私的年金基金のお客さまに対して、基本ポートフォリオ策定・検証、運用実行支援、パフォーマンスレビュー・モニタリング支援など、資産運用のPDCAサイクル(Plan Do Check Action)を通じた支援を行っています。加えて、リスク管理高度化の為のフォワードルッキングなリスク分析や、機動的なリバランス戦略の実装に関する支援を行っています。
企業年金のお客さまには、母体財務を意識し、持続可能性に配慮した運用手法の開発を行っており、特に下振れリスクに対して留意が必要なリスク分担型企業年金様向けには、下方リスク抑制型運用手法の開発を行っています。

地方金融機関および中央金融法人

金融機関のフロント部門やリスク管理部門のみなさまのニーズを踏まえ、フォワードルッキングな観点から自社開発した相場予兆管理モデルを活用し、相場予兆スコアやスコア変化要因に関するレポートのご提供、および予兆管理体制構築支援などを行っています。
また、地方金融機関および中央金融法人のお客さまに対し、有価証券投資方針の策定に向けた定量分析支援、ポートフォリオ構築後の継続的モニタリング、会計面も考慮した収益目標の達成度やポートフォリオリスクの可視化、期中アクションプランの策定等に関するコンサルティングや投資助言なども行っています。
生命保険会社のお客さまに対しては、変額終身保険や変額年金保険の最低保証リスクに対して、そのリスクをヘッジするためのダイナミックヘッジ手法の開発を行っています。また、ヘッジ誤差の推定等を実施することで、ヘッジに必要な資本(キャピタル)の算定支援等も行っています。

学校法人、財団法人

学校法人や財団法人のお客さまに対しては、投資対象に関する制約や実現益損益に関する制約等、個別のニーズを考慮したポートフォリオ構築やモニタリング支援を行っています。仕組債や低流動性資産などを含むポートフォリオの運用管理支援も行っています。(「仕組債ポートフォリオ等評価」もご参照ください)

事業法人

事業法人のお客さまに対しては、輸出入に伴う経常為替のリスクや、M&Aに伴う為替変動リスクに対し、当社では下方リスク制御の為の定量的な為替リスクヘッジ手法(為替ダイナミックヘッジ)の導入効果検証を行っています。為替ダイナミックヘッジでは、円高(円安)時の最大損失額をフロア(キャップ)水準に抑えながら、円安(円高)時のメリットを追求します。
また、流動性や会計上の制約、下方リスク制御なども考慮した、事業法人のお客さまの余資運用支援業務も行っています。

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