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デリバティブズ

デリバティブズ取引に対するニーズは、リスクコントロールによる企業価値向上や、投資リスク・リターン構造修正等の手段として、ますます高度化・多様化しています。当社は、プライシングモデルの開発・検証、ヘッジ戦略の分析、リスク計測エンジンの設計・開発などにより、メガバンクをはじめとした金融機関のデリバティブズ業務をサポートしています。
また、デリバティブズ内包型証券等のポートフォリオを有する運用機関に対する資産価値評価・リスク分析や、仕入・販売や資金運用・調達にリスクを有する一般事業会社に対するリスク分析などのコンサルティングを実施しています。

金利デリバティブズ

金利を原資産とするデリバティブズは、デリバティブズの中で最も取引量の多い基本的な金融商品です。当社では、金利の期間構造やボラティリティーのスマイル(スキュー)構造を表現するマルチファクター・マーケット・モデルの開発や、各種パラメータの安定的なカリブレーション手法の開発など、先端理論をとり入れた研究を行っています。
また、このような金融技術に高速数値計算・シミュレーション法といった計算技術を融合し、実ビジネスでの活用を実現するとともに、仕組債を構成するエキゾティックデリバティブズなどの開発を行っています。

為替デリバティブズ/エクイティデリバティブズ

伝統的な金融商品である為替/エクイティを原資産とするデリバティブズの分野では、多様な商品が取引されています。
当社は、特に為替デリバティブズについては、ストキャスティック・ボラティリティー・モデルやジャンプモデル等による現実市場反映の研究、効率的なダイナミックヘッジやスタティックヘッジ手法などの分析、変則的なバリアを持つオプションや金利との複合型デリバティブズなど顧客ニーズにマッチした商品の提供に必要な金融技術の開発等を行っています。

コモディティデリバティブズ

コモディティ(商品)デリバティブズは、原油をはじめとするエネルギー、アルミニウムやプラチナ等のメタル、大豆等の農産物を原資産とするデリバティブズです。
コモディティデリバティブズは、金利/為替等を原資産とする金融デリバティブズに比べ、日本の金融機関における取扱の歴史は浅いですが、当社では、早い時期からプライシングモデル開発の他、コモディティデリバティブズの研究を積極的に行っています。

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