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市場リスク管理・ALM

金融取引あるいはそのポートフォリオの価値が、市場要因によって減価する可能性(=市場リスク)を、各リスク要因に対する感応度やギャップ、デュレーション、VaR(Value at Risk)、EaRなどの手法によって効果的に計量いたします。また、現在実施されている市場リスク計量モデルやパラメータ推定手法の検証等にも幅広く対応いたします。その際、流動性預金のコア預金モデル、定期預金の期限前解約モデルなど顧客行動のモデル化、将来収益分析にも対応いたします。

市場リスク管理・ALM_説明イメージ図

将来収益分析イメージ図

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