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事業リスク管理

当社では、事業リスク(事業収益の不確実性)を可視化(定量化)し、対応策を検討するための手法を、金融工学や確率・統計学などをベースに研究・開発し、コンサルティングを行うビジネスを展開しています。
事業リスクの可視化においては、リスク要因別の感応度分析や、事業全体の収益下落リスク量としてのEaR(Earnings at Risk(EaR))計測(下図)などを活用しています。
リスクの可視化により、対応策の効果も数値化することができ、経営判断のひとつの軸としても利用することができます。

収益下落リスクをシミュレーションを通じて定量化
事業リスク管理のグラフ1

以上のように計測した事業リスクを、事業別や要因別に把握することにより、リスクにさらされている様子を可視化することができます。

最も大きなリスクにさらされている事業や、最も大きなリスクに繋がっている要因を把握するとともに、リスクの分散状況も把握することが可能になります。

リスクの可視化を通じて、取るべきリスク、避けるべきリスクなど、リスクアペタイトをより明確にすることが可能となります。ひいては、事業ポートフォリオなど会社全体にかかわる課題から、足もとのヘッジ方針などの課題まで、リスクの可視化を軸にした意思決定につなげることが可能となります。

事業リスク管理のグラフ2

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