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信用リスク管理

金融取引あるいはそのポートフォリオの価値が、与信先の信用要因によって減価する可能性を信用リスクといいます。当社では、数理的技術を用いた手法やモデルの提供を通じ、お客さまの信用リスク管理高度化に貢献させていただきます。

①信用リスク計測ソフト「CreditGauge®」の提供
当社では、与信ポートフォリオの信用リスク計測を行うパッケージソフトウェア「CreditGauge®」を提供しています。CreditGauge®は、債務者の格付やEAD(Exposure at Default:デフォルト時エクスポージャー),LGD(Loss Given Default:デフォルト時損失率)といった与信ポートフォリオの基礎データから、年間に発生する平均的な損失としての信用コスト(EL=Expected Loss)や、一定の信頼度の下での最大損失である信用VaR(Value at Risk)といった、リスク管理上重要な指標を計算する機能を備えています。その他にも、マクロ金融経済指標に対するストレスイベント発生時の全社的な影響度評価(マクロストレステスト)を行う機能を搭載しております。これらの機能を活用する事で、与信ポートフォリオの現状を定量的に把握するだけでなく、経済資本運営の実行・高度化やフォワードルッキングな観点での自行経営状態の確認・検証を通じたリスク管理高度化を実現できます。

損失額分布(例)のグラフ

②信用リスク管理高度化に向けたコンサルティング
企業の財務データ等の情報から企業の信用度に関する評価を導き出す財務スコアリングモデルの開発や格付別デフォルト率の推定などの信用リスク管理高度化に関わる各種コンサルティング、機械学習・ディープラーニングを用いた個人ローン向けスコアリングモデルの構築支援等を行っております。
また、信用リスクとリターンを評価し、信用リスクの移転取引等によって与信集中リスクを削減するなど、信用リスクを制御し、ポートフォリオの健全性や収益性を高めていくクレジット・ポートフォリオ・マネジメント(CPM)についてもコンサルティングを行っています。

日米でポートフォリオの信用リスクの高速・高精度な計測手法に関する特許を取得

日本および米国でポートフォリオの信用リスクを高速かつ高精度に計算するための手法および装置に関する特許を取得しました。本件特許の詳細につきましては以下の資料をご覧ください。
(日本国特許第4443619号(2010年1月22日特許登録):「ポートフォリオの信用リスクの計算方法および装置」)

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