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カウンター
パーティ・
リスク管理

リーマンショックを契機として、カウンターパーティ・リスク管理の重要性が改めて認識されるようになりました。
バーゼルⅢでは、OTCデリバティブ取引において、カウンターパーティの信用力の変動に伴う公正価値の信用評価調整(CVA)が変動するリスク(CVAリスク)を捕捉するよう見直しが行われました。
国際統一基準行については、2013年3月末から、バーゼルⅢに基づきCVA変動リスクに対する資本賦課が義務付けられました。国内基準行においても、2013年3月8日に国内基準行向けの改正告示が公表され、2014年3月末から適用されました。
当社では、CVAリスクのリスクアセット評価対応や与信管理の高度化を目的として、期待エクスポージャー方式・先進的CVA導入効果の試算、計測手法・計算エンジンの作成など、お客さまのカウンターパーティ・リスク管理の高度化に繋がるコンサルティング、リスク計測ツールを提供いたします。

カウンターパーティ・リスク管理図表

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