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株式

当社は、グローバル株式市場におけるクオンツ運用手法の研究・開発や投資助言を行なっています。「ビッグデータやAI活用型運用」「スマートベータ型運用」「パフォーマンス向上の為のESG運用」など、先端的な手法の活用も含めて、長年にわたる株式投資助言の実績を有しています。

ビッグデータやAI活用型運用

近年の使用可能なデータ量の増加および、解析技術の高度化、ハードウェア性能の向上の流れを受けて、ビッグデータやAI(人工知能)を用いた株式運用手法の研究・開発を進めています。分析技術は、統計解析や機械学習、多層ニューラルネットワークなど多岐にわたります。また、これらの研究・開発を効率的に行う為のGPU(並列演算)やHadoop、クラウド環境など、先端的なハードウェア環境の整備も随時行っています。

ビッグデータやAIを用いた投資戦略

スマートベータ型運用

スマートベータとは、非時価総額加重ウエイトによるリスクプレミアムの獲得を企図したルールベースの投資戦略であり、TOPIXのような時価総額加重インデックスとは異なるリスクプレミアムの源泉として近年着目されています。スマートベータインデックスに投資する意義としては以下の3点があげられます。

スマートベータインデックスに投資する意義
スマートベータインデックスに投資する意義

当社では、スマートベータインデックスに内在するリスクプレミアム源泉の特定や運用コスト制御、スマートベータインデックスの動的組合せ手法等に関する研究・開発を進めています。

パフォーマンス向上の為のESG運用

企業を非財務的観点から評価するESG(環境・社会・ガバナンス)の情報を運用プロセスに組み込むことで、潜在的なリスクの制御や中長期的な利益成長の評価精度向上につながる可能性があり、シャープレシオやインフォメーションレシオを高める効果が期待されます。当社ではこのような、パフォーマンス向上の為のESG運用に関する研究・開発を進めています。

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