みずほ第一フィナンシャルテクノロジーみずほ第一フィナンシャルテクノロジー

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アセット
アロケーション

基本ポートフォリオ策定手法の開発

フォワードルッキングな観点から将来の投資機会変動を想定し、多期間でみた最適ポートフォリオ構築や機動的リバランスルールの策定に関する研究・開発を行っています。
また、伝統的な資産クラスでのアロケーションに加えて、リターンの源泉であるリスクファクターベースのアロケーションや、低流動性資産を考慮したアロケーション手法の研究・開発も行っています。

機械学習型アロケーション手法の開発

機械学習手法を活用して株式や為替の期待リターンやリスクを推定し、投資比率を機動的に変更することにより絶対収益を追求するようなアロケーション手法の研究・開発を行っています。

ロボアドバイザーロジック開発

個人投資家向けリスク許容度診断、アセットアロケーション、Glide Path(加齢に伴うリスク許容度の変化に応じてポートフォリオリスクを自動的に調整する仕組み)の研究・開発を行い、みずほ銀行のSMART FOLIO等にそのロジックを提供しています。
また、期待リターンや分散共分散行列の推計誤差を考慮した、ロバストな最適化手法に関する研究・開発も行っています。

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